PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QGRW и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 22.23%.


QGRW

1 день
3.12%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.66%
3 года*
27.21%
5 лет*
10 лет*

WTRE

1 день
0.62%
1 месяц
3.83%
С начала года
22.23%
6 месяцев
23.91%
1 год
41.92%
3 года*
17.81%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и WTRE


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
13.79%19.20%34.85%56.05%-3.07%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
22.23%26.36%-3.27%14.07%-5.33%

Correlation

The correlation between QGRW and WTRE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.50

The correlation between QGRW and WTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Доходность на риск

QGRW vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина

WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QGRWWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.96

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

8.12

+0.22

QGRW vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTRE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и WTRE

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и WTRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QGRWWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-74.18%

+49.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.22%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-22.14%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.56%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-24.94%

+21.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.18%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и WTRE

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QGRWWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.68%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

16.42%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

20.73%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

19.40%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.53%

+2.72%

Сравнение комиссий QGRW и WTRE

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и WTRE

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности WTRE в 1.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
1.99%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы


QGRW and WTRE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.68%) compared to WTRE (6.68%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs WTRE's -74.18%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.21% vs 17.81% for WTRE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.21% return vs 17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

WTRE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTRE is REIT. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор