PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 29.78%/yr for VEGN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-2.44%

Correlation

The correlation between QGRW and VEGN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between QGRW and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и VEGN

Секторы
QGRW
VEGN

Технологии

52.1%
56.2%

Коммуникационные услуги

17.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
2.1%

Промышленность

8.0%
5.7%

Здравоохранение

4.3%
5.6%

Финансовые услуги

4.1%
15.8%

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

QGRW
52.1%
VEGN
56.2%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
VEGN
10.7%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
VEGN
2.1%

Промышленность

QGRW
8.0%
VEGN
5.7%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
VEGN
5.6%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
VEGN
15.8%

Энергетика

QGRW
0.6%
VEGN

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
VEGN
0.0%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

QGRW

-

VEGN
0.1%

Недвижимость

QGRW

-

VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

QGRW vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.01

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.96

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.14

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

16.87

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.01

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.86

+0.80

Просадки

Сравнение просадок QGRW и VEGN

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-34.14%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.85%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.91%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.39%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.58%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.90%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и VEGN

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 4.69%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.16%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.42%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.28%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.26%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.76%

-1.69%

Сравнение комиссий QGRW и VEGN

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и VEGN

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and VEGN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs VEGN's -34.14%.

On 3-year performance, VEGN leads with 29.78% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGN has performed better with a 29.78% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор