PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и IQSA.DE


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
-0.59%23.77%22.49%24.04%-0.78%
Разные валюты инструментов

QGRW торгуется в USD, в то время как IQSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью -0.59%.


QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*

IQSA.DE

1 день
-13.88%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
4.92%
1 год
23.68%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий QGRW и IQSA.DE

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.


Доходность на риск

QGRW vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.82

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.03

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

13.25

-7.97

QGRW vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.72

+0.59

Корреляция

Корреляция между QGRW и IQSA.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и IQSA.DE

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и IQSA.DE

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IQSA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-34.11%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.48%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-13.48%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.48%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.89%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и IQSA.DE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.75%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

23.90%

-16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

24.70%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

28.89%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

19.13%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

20.06%

+1.16%