Сравнение IQSA.DE с GSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L).
IQSA.DE и GSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 июл. 2019 г.. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSA.DE или GSPX.L.
Основные характеристики
| IQSA.DE | GSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.83% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.84% | 27.51% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.21% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 12.31% |
| Макс. просадка | -34.11% | -34.88% |
| Текущая просадка | -1.55% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между IQSA.DE и GSPX.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и GSPX.L
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSA.DE и GSPX.L
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQSA.DE c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и GSPX.L
IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 1.05% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и GSPX.L
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке GSPX.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и GSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и GSPX.L
Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) составляет 3.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.