Сравнение IQSA.DE с IQDG
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while IQDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. IQSA.DE is actively managed, while IQDG is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.45%/yr vs 4.99%/yr for IQDG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и IQDG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как IQDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQDG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 5.60%.
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
IQDG
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и IQDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 20.24% | -9.32% | 35.68% | 0.13% | 13.13% |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 5.60% | 9.45% | 3.00% | 17.14% | -15.01% | 20.68% | 6.97% | 15.81% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and IQDG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between IQSA.DE and IQDG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. IQDG — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
IQDG
Сравнение IQSA.DE c IQDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSA.DE | IQDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.07 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 3.69 | +14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSA.DE | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.79 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.33 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и IQDG
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки IQDG в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и IQDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -30.91% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -10.69% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -19.31% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -21.31% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.08% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.00% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.08% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и IQDG
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.32%, в то время как у WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | IQDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.20% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 11.77% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 14.45% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.25% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.23% | +0.51% |
Сравнение комиссий IQSA.DE и IQDG
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и IQDG
IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.12% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and IQDG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.
IQSA.DE is categorized as Global Equities, while IQDG is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.42% for IQDG.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и IQDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор