PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSA.DE с QWLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).

IQSA.DE и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и QWLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.22%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		2.44%3.94%21.99%16.01%-7.93%30.66%1.15%12.51%
Разные валюты инструментов

IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как QWLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 2.44%.

IQSA.DE

1 день
-13.48%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.29%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

QWLD

1 день
0.54%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.44%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.63%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QGRW
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с SWRD.L

Сравнение комиссий IQSA.DE и QWLD

И IQSA.DE, и QWLD имеют комиссию равную 0.30%.

IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Доходность на риск

IQSA.DE vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.DEQWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.49

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.78

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.67

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

2.87

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.DE vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.DEQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Корреляция

Корреляция между IQSA.DE и QWLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и QWLD

IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и QWLD

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и QWLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSA.DEQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-31.89%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.17%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-22.84%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-4.74%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.74%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и QWLD

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSA.DEQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.28%

3.76%

+19.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

7.51%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

15.62%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

12.84%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

15.50%

+3.49%