PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с QWLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). IQSA.DE is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.02%/yr vs 10.75%/yr for QWLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как QWLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 10.74%.

IQSA.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
13.42%
С начала года
16.91%
1 год
30.22%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

QWLD

1 день
-0.37%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
7.24%
С начала года
10.74%
1 год
17.81%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и QWLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		16.91%9.64%29.92%20.23%-9.31%35.68%0.13%-2.66%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		10.74%3.94%21.99%16.01%-7.93%30.66%1.15%6.20%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and QWLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.59

The correlation between IQSA.DE and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с VTQWLD с SPGMQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с QVML

Доходность на риск

IQSA.DE vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.DEQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.93

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.62

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.13

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

13.23

+6.73

IQSA.DE vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и QWLD

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DEQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-31.27%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-5.71%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-16.63%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-16.63%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.70%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.83%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и QWLD

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DEQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.60%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

7.04%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

9.26%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.78%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

15.37%

+1.82%

Сравнение комиссий IQSA.DE и QWLD

И IQSA.DE, и QWLD имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и QWLD

IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.81%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.DE and QWLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSA.DE and QWLD have the same expense ratio: 0.30% per year.

IQSA.DE is categorized as Global Equities, while QWLD is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор