Сравнение IQSA.DE с QWLD
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while QWLD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). IQSA.DE is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.45%/yr vs 11.10%/yr for QWLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и QWLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как QWLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 8.33%.
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 20.24% | -9.32% | 35.68% | 0.13% | 13.13% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 8.33% | 3.94% | 21.99% | 16.01% | -7.93% | 30.66% | 1.15% | 12.51% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and QWLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between IQSA.DE and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. QWLD — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
QWLD
Сравнение IQSA.DE c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSA.DE | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.75 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 10.92 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSA.DE | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.66 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.76 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и QWLD
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -31.27% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -5.71% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -16.63% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -16.63% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.87% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.44% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и QWLD
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.85% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.01% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 9.44% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.81% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.42% | +1.32% |
Сравнение комиссий IQSA.DE и QWLD
И IQSA.DE, и QWLD имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и QWLD
IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.83% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and QWLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSA.DE and QWLD have the same expense ratio: 0.30% per year.
IQSA.DE is categorized as Global Equities, while QWLD is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор