Сравнение IQSA.DE с SPPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE).
IQSA.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 июл. 2019 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Leaders. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSA.DE или SPPY.DE.
Основные характеристики
| IQSA.DE | SPPY.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.83% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.84% | 23.64% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 12.06% |
| Макс. просадка | -34.11% | -33.31% |
| Текущая просадка | -1.55% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между IQSA.DE и SPPY.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и SPPY.DE
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSA.DE и SPPY.DE
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQSA.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и SPPY.DE
Ни IQSA.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и SPPY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и SPPY.DE
Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.DE) составляет 3.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.