Сравнение QGRW с DEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).
QGRW и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и DEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 5.76% | 21.21% | 9.84% | 24.26% | 2.65% |
Разные валюты инструментов
QGRW торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 5.76%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и DEM.L
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.
Доходность на риск
QGRW vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
QGRW
DEM.L
Сравнение QGRW c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.98 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.59 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.08 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.45 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.41 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и DEM.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и DEM.L
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DEM.L в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.38% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и DEM.L
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -35.94% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -9.75% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -3.00% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -6.64% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.95% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и DEM.L
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.18% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.69% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 15.17% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 15.38% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.80% | +3.43% |