PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и DEM.L


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
5.76%21.21%9.84%24.26%2.65%
Разные валюты инструментов

QGRW торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 5.76%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

DEM.L

1 день
1.90%
1 месяц
-2.31%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.57%
1 год
22.04%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Сравнение комиссий QGRW и DEM.L

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DEM.L в 0.46%.


Доходность на риск

QGRW vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.45

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.98

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.59

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.08

-3.42

QGRW vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DEM.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.41

+0.90

Корреляция

Корреляция между QGRW и DEM.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DEM.L

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DEM.L в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
4.38%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DEM.L

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DEM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-35.94%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-9.75%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-3.00%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.64%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.95%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DEM.L

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.18%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.69%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

15.17%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

15.38%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.80%

+3.43%