PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEM.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEM.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM.L и JEPG.L


2026 (YTD)202520242023
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
6.97%12.71%11.70%4.78%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
2.90%4.39%9.72%0.25%
Разные валюты инструментов

DEM.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DEM.L показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.


DEM.L

1 день
1.23%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.53%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.04%

JEPG.L

1 день
1.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.68%
1 год
1.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий DEM.L и JEPG.L

DEM.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

DEM.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEM.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.14

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.26

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

0.39

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

0.91

+8.97

DEM.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEM.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между DEM.L и JEPG.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM.L и JEPG.L

Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности JEPG.L в 7.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
4.38%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
7.95%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEM.L и JEPG.L

Максимальная просадка DEM.L за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DEM.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-7.92%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.92%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-4.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-1.35%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.06%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM.L и JEPG.L

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеют волатильность 4.51% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEM.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.31%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.22%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.46%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.47%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

11.47%

+5.09%