Сравнение DEM.L с VEVE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS).
DEM.L и VEVE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VEVE.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM.L или VEVE.AS.
Основные характеристики
| DEM.L | VEVE.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 17.56% |
| Дох-ть за 1 год | 7.70% | 24.84% |
| Дох-ть за 3 года | 6.78% | 5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 14.09 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 10.30% |
| Макс. просадка | -34.40% | -33.57% |
| Текущая просадка | -7.14% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между DEM.L и VEVE.AS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и VEVE.AS
С начала года, DEM.L показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VEVE.AS с доходностью 17.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM.L и VEVE.AS
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEVE.AS в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM.L c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и VEVE.AS
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как VEVE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.16% | 8.46% | 9.00% | 5.71% | 6.19% | 5.40% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.07% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и VEVE.AS
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке VEVE.AS в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и VEVE.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и VEVE.AS
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.