Сравнение DEM.L с IWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L).
DEM.L и IWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM.L или IWRD.L.
Основные характеристики
| DEM.L | IWRD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.63% | 9.77% |
| Дох-ть за 1 год | 23.72% | 23.00% |
| Дох-ть за 3 года | 12.05% | 11.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.62% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 10.18% |
| Макс. просадка | -34.40% | -37.12% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между DEM.L и IWRD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и IWRD.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEM.L показывает доходность 9.63%, а IWRD.L немного выше – 9.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM.L и IWRD.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IWRD.L в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM.L c IWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и IWRD.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности IWRD.L в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и IWRD.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки IWRD.L в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и IWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и IWRD.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) имеют волатильность 4.31% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.