Сравнение DEM.L с IWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L).
DEM.L и IWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. IWRD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM.L или IWRD.L.
Основные характеристики
| DEM.L | IWRD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.04% | 15.11% |
| Дох-ть за 1 год | 7.70% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.78% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.86 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 16.20 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 9.76% |
| Макс. просадка | -34.40% | -37.12% |
| Текущая просадка | -7.14% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между DEM.L и IWRD.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и IWRD.L
С начала года, DEM.L показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у IWRD.L с доходностью 15.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM.L и IWRD.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IWRD.L в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM.L c IWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и iShares MSCI World UCITS (IWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и IWRD.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности IWRD.L в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.16% | 8.46% | 9.00% | 5.71% | 6.19% | 5.40% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
IWRD.L iShares MSCI World UCITS | 1.42% | 1.65% | 1.76% | 1.41% | 1.55% | 2.13% | 2.39% | 2.13% | 2.18% | 2.72% | 2.63% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и IWRD.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки IWRD.L в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и IWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и IWRD.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IWRD.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.