Сравнение DEM.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
DEM.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEM.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| DEM.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 7.25% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.10% | 15.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 1.82 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 13.90% | 11.09% |
| Макс. просадка | -34.40% | -25.47% |
| Текущая просадка | -7.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEM.L и VUSA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEM.L и VUSA.L
С начала года, DEM.L показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 24.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM.L и VUSA.L
DEM.L берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEM.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM.L и VUSA.L
Дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VUSA.L в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.18% | 8.46% | 9.00% | 5.71% | 6.19% | 5.40% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DEM.L и VUSA.L
Максимальная просадка DEM.L за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEM.L и VUSA.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.