Сравнение QGRW с BBHL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).
QGRW и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и BBHL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 2.10% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.30% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у BBHL с доходностью -6.30%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и BBHL
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Доходность на риск
QGRW vs. BBHL — Ранг доходности на риск
QGRW
BBHL
Сравнение QGRW c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.76 | +2.08 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и BBHL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и BBHL
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и BBHL
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и BBHL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -11.99% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -9.20% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.48% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и BBHL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 12.98% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 12.98% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 12.98% | +8.24% |