PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с AVUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. QGRW is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 21.18%/yr for AVUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.94%.

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-3.32%

Correlation

The correlation between QGRW and AVUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between QGRW and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и AVUS

Секторы
QGRW
AVUS

Технологии

55.0%
30.5%

Коммуникационные услуги

16.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.4%

Промышленность

7.6%
11.2%

Здравоохранение

4.4%
7.0%

Финансовые услуги

3.7%
14.5%

Энергетика

0.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QGRW
55.0%
AVUS
30.5%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
AVUS
11.4%

Промышленность

QGRW
7.6%
AVUS
11.2%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
AVUS
7.0%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
AVUS
14.5%

Энергетика

QGRW
0.5%
AVUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
AVUS
4.2%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
AVUS
2.3%

Сырьевые материалы

QGRW

-

AVUS
2.6%

Недвижимость

QGRW

-

AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

QGRW vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.42

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.27

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.88

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

17.32

-10.46

QGRW vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и AVUS

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-37.04%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-7.85%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-19.74%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-0.97%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-5.08%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.76%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и AVUS

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.40%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.64%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

12.60%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.35%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.84%

+0.36%

Сравнение комиссий QGRW и AVUS

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и AVUS

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVUS в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and AVUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.09%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 21.18% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

AVUS has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор