PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с PCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.19%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у PCSIX с доходностью -0.19%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

PCSIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.49%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с PWTYX

Сравнение комиссий QGRPX и PCSIX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCSIX в 0.66%.

PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXPCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.26

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.82

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.61

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

5.48

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PCSIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между QGRPX и PCSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и PCSIX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PCSIX в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.28%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и PCSIX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и PCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-18.54%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-2.70%

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-18.54%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-1.82%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.48%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.82%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и PCSIX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

1.49%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

2.40%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

4.16%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

5.45%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

4.83%

+14.60%