Сравнение QGRO с QIDX
QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Quality Factor funds. QGRO is passively managed, while QIDX is actively managed. Over the past year, QGRO returned 9.09% vs 15.23% for QIDX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности QGRO и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 12.37%.
QGRO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
QIDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.27M | $9.20M | $14.19M | |
| $71.67K | $36.75K | $43.85K |
Сравнение доходности по годам QGRO и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 3.29% | 15.18% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 12.37% | 6.60% |
Correlation
The correlation between QGRO and QIDX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between QGRO and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRO vs. QIDX — Ранг доходности на риск
QGRO
QIDX
Сравнение QGRO c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRO | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.21 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 7.41 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRO и QIDX
Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRO | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -14.99% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -6.92% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.10% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -2.12% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.06% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRO и QIDX
American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRO | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.73% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 8.22% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 10.94% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 14.18% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 14.18% | +8.66% |
Сравнение комиссий QGRO и QIDX
QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRO и QIDX
Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QIDX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.46% | 0.31% | 0.22% | 0.38% | 0.13% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.84% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRO and QIDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRO has higher volatility (4.82%) compared to QIDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, QIDX leads with 15.23% vs 9.09% for QGRO. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 15.23% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
QIDX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.18% for QGRO.
They also come from different issuers: American Century and Indexperts. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.50% for QIDX.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRO и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор