Сравнение QGRD с SPAQ
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, QGRD returned 19.20% vs 4.73% for SPAQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 3.62%.
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.62% | 1.10% |
Correlation
The correlation between QGRD and SPAQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
QGRD
SPAQ
Сравнение QGRD c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.10 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 3.74 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SPAQ
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -5.30% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -4.32% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.06% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.53% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.27% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SPAQ
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что QGRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 1.54% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 4.30% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 8.62% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 6.94% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 6.94% | +7.67% |
Сравнение комиссий QGRD и SPAQ
И QGRD, и SPAQ имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SPAQ
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SPAQ в 16.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.10% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SPAQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.86%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, QGRD dropped -9.41% vs SPAQ's -5.30%.
On 1-year performance, QGRD leads with 19.20% vs 4.73% for SPAQ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRD has performed better with a 19.20% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRD and SPAQ have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 1.42% for QGRD.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while SPAQ is Health & Biotech Equities.
QGRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор