Сравнение QGRD с SFTX
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 16.88%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | -1.65% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 16.88% | 1.61% |
Correlation
The correlation between QGRD and SFTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QGRD c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.82 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и SFTX
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -12.75% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.76% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.78% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 22.59% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 22.59% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 22.59% | -9.03% |
Сравнение комиссий QGRD и SFTX
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и SFTX
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and SFTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.21% for SFTX.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор