Сравнение QGEN с DLB
QGEN (Qiagen N.V.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. QGEN operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, QGEN returned 5.92%/yr vs 1.56%/yr for DLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QGEN и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGEN показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -20.22%. За последние 10 лет акции QGEN превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 5.92% против 1.56% соответственно.
QGEN
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.54%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -9.32%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- -4.23%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 10.69%
DLB
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- -18.00%
- С начала года
- -20.22%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- -15.61%
- 5 лет*
- -11.05%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам QGEN и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGEN Qiagen N.V. | -9.32% | 1.51% | 2.44% | -12.91% | -10.27% | 5.17% | 56.36% | -1.89% | 11.38% | 10.49% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -20.22% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between QGEN and DLB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between QGEN and DLB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QGEN:
$8.35B
DLB:
$4.84B
QGEN:
$1.90
DLB:
$2.53
QGEN:
21.31
DLB:
20.01
QGEN:
0.28
DLB:
29.53
QGEN:
4.08
DLB:
3.57
QGEN:
2.54
DLB:
1.85
QGEN:
$2.10B
DLB:
$1.36B
QGEN:
$1.29B
DLB:
$1.19B
QGEN:
$714.95M
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGEN vs. DLB — Ранг доходности на риск
QGEN
DLB
Сравнение QGEN c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qiagen N.V. (QGEN) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGEN | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.89 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.76 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGEN и DLB
Максимальная просадка QGEN за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGEN и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGEN | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -62.19% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -35.44% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | -43.20% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.43% | -48.66% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -49.24% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -47.01% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.32% | -22.48% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 17.82% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGEN и DLB
Qiagen N.V. (QGEN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что QGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGEN | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 7.65% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 21.69% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 26.03% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 25.20% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 26.67% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGEN и DLB
Дивидендная доходность QGEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DLB в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.78% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
QGEN Qiagen N.V. | 6.52% | 0.56% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QGEN и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qiagen N.V. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QGEN и DLB
QGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о валовой прибыли в 307.87M при выручке в 492.32M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
QGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qiagen N.V. сообщила об операционной прибыли в 117.22M при выручке в 492.32M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
QGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о чистой прибыли в 68.04M при выручке в 492.32M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
QGEN and DLB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGEN has higher volatility (12.45%) compared to DLB (7.65%). In terms of maximum drawdown, QGEN dropped -92.14% vs DLB's -62.19%.
QGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGEN и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор