Сравнение QGEN с LZAGY
QGEN (Qiagen N.V.) and LZAGY (Lonza Group AG) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, QGEN returned 5.12%/yr vs 14.61%/yr for LZAGY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QGEN и LZAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGEN показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у LZAGY с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции QGEN уступали акциям LZAGY по среднегодовой доходности: 5.12% против 14.61% соответственно.
QGEN
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -22.10%
- 1 год
- -19.21%
- 3 года*
- -7.07%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 5.12%
LZAGY
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам QGEN и LZAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGEN Qiagen N.V. | -18.57% | 1.51% | 2.44% | -12.91% | -10.27% | 5.17% | 56.36% | -1.89% | 11.38% | 10.49% |
LZAGY Lonza Group AG | -8.97% | 14.70% | 40.20% | -13.41% | -41.45% | 30.64% | 76.57% | 41.02% | -2.71% | 69.15% |
Correlation
The correlation between QGEN and LZAGY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.37 |
The correlation between QGEN and LZAGY shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QGEN:
$1.89
LZAGY:
$4.39
QGEN:
19.46
LZAGY:
13.86
QGEN:
3.73
LZAGY:
1.67
QGEN:
$2.10B
LZAGY:
$12.81B
QGEN:
$1.29B
LZAGY:
$4.41B
QGEN:
$714.95M
LZAGY:
$2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGEN vs. LZAGY — Ранг доходности на риск
QGEN
LZAGY
Сравнение QGEN c LZAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qiagen N.V. (QGEN) и Lonza Group AG (LZAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGEN | LZAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.51 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.10 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGEN | LZAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QGEN и LZAGY
Максимальная просадка QGEN за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки LZAGY в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGEN и LZAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGEN | LZAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -67.74% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -20.23% | -21.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | -46.35% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.43% | -59.39% | +16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -59.39% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.85% | -27.43% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -18.63% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 9.35% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGEN и LZAGY
Qiagen N.V. (QGEN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Lonza Group AG (LZAGY) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что QGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGEN | LZAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.68% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 18.36% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 24.52% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 31.80% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 29.81% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGEN и LZAGY
Дивидендная доходность QGEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности LZAGY в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZAGY Lonza Group AG | 0.52% | 0.35% | 0.38% | 0.45% | 0.32% | 0.20% | 0.13% | 0.67% | 1.01% | 6.06% |
QGEN Qiagen N.V. | 6.96% | 0.56% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QGEN и LZAGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qiagen N.V. и Lonza Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QGEN и LZAGY
QGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о валовой прибыли в 307.87M при выручке в 492.32M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
LZAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lonza Group AG сообщила о валовой прибыли в 961.99M при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
QGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила об операционной прибыли в 117.22M при выручке в 492.32M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
LZAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lonza Group AG сообщила об операционной прибыли в 693.32M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
QGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о чистой прибыли в 68.04M при выручке в 492.32M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
LZAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lonza Group AG сообщила о чистой прибыли в 479.01M при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
QGEN and LZAGY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGEN has higher volatility (8.89%) compared to LZAGY (6.68%). In terms of maximum drawdown, QGEN dropped -92.14% vs LZAGY's -67.74%.
LZAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGEN и LZAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор