PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFVOX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFVOX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.18%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции QFVOX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.15% соответственно.

QFVOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.72%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с QISIXQFVOX с USBNXQFVOX с USBOXQFVOX с EEOFX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий QFVOX и PZRIX

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

QFVOX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFVOXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.67

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.39

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

3.09

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

14.29

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFVOX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFVOXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между QFVOX и PZRIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и PZRIX

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		5.43%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и PZRIX

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFVOXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-43.53%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.68%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-30.85%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-43.53%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-5.20%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-9.00%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.45%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и PZRIX

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFVOXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.45%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.92%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.17%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.85%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.02%

-0.31%