PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFVOX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFVOX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.18%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции QFVOX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.22% соответственно.

QFVOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.72%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с QISIXQFVOX с USBNXQFVOX с EEOFXQFVOX с FIGSX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий QFVOX и IVFIX

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

QFVOX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFVOXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.12

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.75

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

4.40

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

18.54

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFVOX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFVOXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между QFVOX и IVFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и IVFIX

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		5.43%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и IVFIX

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFVOXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-51.49%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.47%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-21.29%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-33.46%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-5.22%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-11.69%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.01%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и IVFIX

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFVOXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.59%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.19%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.67%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

12.97%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.74%

+1.97%