Сравнение QFLR с QNXT
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QFLR is actively managed, while QNXT is passively managed. Over the past year, QFLR returned 16.86% vs 16.42% for QNXT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFLR показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у QNXT с доходностью 11.21%.
QFLR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFLR и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.53% | 17.27% | 5.56% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 11.21% | 14.97% | -2.58% |
Correlation
The correlation between QFLR and QNXT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between QFLR and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. QNXT — Ранг доходности на риск
QFLR
QNXT
Сравнение QFLR c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFLR | QNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.62 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 5.06 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFLR и QNXT
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -22.25% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -10.16% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.44% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -3.71% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.25% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и QNXT
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.79% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 12.02% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 15.90% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 19.69% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 19.69% | -6.40% |
Сравнение комиссий QFLR и QNXT
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и QNXT
QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.68% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QFLR and QNXT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.01%) compared to QNXT (3.79%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs QNXT's -22.25%.
On 1-year performance, QFLR leads with 16.86% vs 16.42% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 16.86% return vs 16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QNXT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for QFLR.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.20% for QNXT.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор