PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

QFLR и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и MAYW

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий QFLR и MAYW

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MAYW в 0.74%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

QFLR vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.12

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.70

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.49

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

9.36

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MAYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.63

-0.51

Корреляция

Корреляция между QFLR и MAYW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и MAYW

Ни QFLR, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и MAYW

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-7.93%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.12%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.25%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.43%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.13%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и MAYW

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

1.54%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.23%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.21%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

6.69%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

6.69%

+6.20%