PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с BSTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

QFLR и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и BSTP

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%14.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QFLR показывает доходность -2.22%, а BSTP немного ниже – -2.26%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с APRD

Сравнение комиссий QFLR и BSTP

И QFLR, и BSTP имеют комиссию равную 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Доходность на риск

QFLR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.92

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.40

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.34

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

6.85

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.92

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.76

+0.36

Корреляция

Корреляция между QFLR и BSTP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и BSTP

Ни QFLR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и BSTP

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-16.69%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-9.11%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.59%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.65%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и BSTP

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.95%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.68%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.96%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

12.28%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

12.28%

+0.61%