Сравнение QFLR с APRT

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа APRT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QFLR и APRT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни QFLR, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и APRT.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.