PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

QFLR и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и APRP

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%12.17%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий QFLR и APRP

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

QFLR vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.42

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.13

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.76

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

11.82

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.07

+0.04

Корреляция

Корреляция между QFLR и APRP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и APRP

Ни QFLR, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и APRP

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-13.66%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.24%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

0.00%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.33%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.22%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и APRP

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.04%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

3.02%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.96%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

9.75%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

9.75%

+3.14%