Сравнение QFITX с QEVOX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both mutual funds - QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while QEVOX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.56% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и QEVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEVOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 34.91%
- С начала года
- 49.00%
- 1 год
- 72.12%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFITX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 1.31% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 49.00% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Correlation
The correlation between QFITX and QEVOX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
QFITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QEVOX
Сравнение QFITX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFITX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFITX и QEVOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и QEVOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.20% | — |
Сравнение комиссий QFITX и QEVOX
И QFITX, и QEVOX имеют комиссию равную 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и QEVOX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что меньше доходности QEVOX в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 44.52% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and QEVOX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и QEVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор