Сравнение QFITX с EGRIX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both Nontraditional Bonds funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGRIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам QFITX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 8.21% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 6.39% |
Correlation
The correlation between QFITX and EGRIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | -0.05 |
The correlation between QFITX and EGRIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
QFITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGRIX
Сравнение QFITX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFITX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFITX и EGRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и EGRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.96% | — |
Сравнение комиссий QFITX и EGRIX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и EGRIX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности EGRIX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.15% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and EGRIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор