PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFITX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFITX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

QFITX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QFITX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFITX и EGRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-3.08%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, QFITX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%.

QFITX

1 день
0.89%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-5.87%
1 год
-10.73%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с SUBFXQFITX с AFLIXQFITX с SFHYXQFITX с OTRFXQFITX с APFPX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий QFITX и EGRIX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

QFITX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFITXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.71

5.18

-6.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.23

6.98

-9.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

2.39

-1.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

5.93

-6.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

24.80

-26.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFITX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFITX на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFITX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFITXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

5.18

-6.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

2.15

-2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.29

-1.30

Корреляция

Корреляция между QFITX и EGRIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и EGRIX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		13.12%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок QFITX и EGRIX

Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFITXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-14.17%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-3.13%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-10.18%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-3.12%

-33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-1.85%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

0.75%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и EGRIX

Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFITXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.78%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

2.97%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

3.67%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

4.00%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

3.95%

+16.56%