Сравнение QFHD с XOMO
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QFHD is passively managed, while XOMO is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QFHD charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFHD и XOMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 5.89% |
Correlation
The correlation between QFHD and XOMO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. XOMO — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение QFHD c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и XOMO
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -18.90% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -17.09% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -7.34% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 20.41% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 19.15% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 19.15% | -8.70% |
Сравнение комиссий QFHD и XOMO
QFHD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и XOMO
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XOMO в 39.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 39.13% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and XOMO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFHD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFHD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 39.13%, compared with 1.33% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор