Сравнение QFHD с FDL
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам QFHD и FDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.01% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 11.50% |
Correlation
The correlation between QFHD and FDL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. FDL — Ранг доходности на риск
QFHD
FDL
Сравнение QFHD c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFHD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.45 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок QFHD и FDL
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -65.93% | +60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.24% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -9.65% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 11.27% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 14.31% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.11% | -6.74% |
Сравнение комиссий QFHD и FDL
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и FDL
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FDL в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.64% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and FDL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.34% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.45% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор