Сравнение QFHD с FDL
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам QFHD и FDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 10.21% |
Correlation
The correlation between QFHD and FDL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. FDL — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение QFHD c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и FDL
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -65.93% | +60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.96% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -9.63% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.55% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 14.31% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 17.10% | -6.65% |
Сравнение комиссий QFHD и FDL
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и FDL
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDL в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.69% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and FDL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.33% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор