Сравнение QFHD с SCHD
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - QFHD tracks the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам QFHD и SCHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.01% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.81% |
Correlation
The correlation between QFHD and SCHD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
QFHD
SCHD
Сравнение QFHD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFHD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.86 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок QFHD и SCHD
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -33.37% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.61% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.32% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.98% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 14.38% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 16.72% | -6.35% |
Сравнение комиссий QFHD и SCHD
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и SCHD
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and SCHD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.34% for QFHD.
QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор