Сравнение QFHD с KBWY
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам QFHD и KBWY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 18.11% |
Correlation
The correlation between QFHD and KBWY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. KBWY — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWY
Сравнение QFHD c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и KBWY
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -57.68% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -5.57% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -14.15% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 16.77% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 21.61% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 27.07% | -16.62% |
Сравнение комиссий QFHD и KBWY
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и KBWY
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KBWY в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.19% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and KBWY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
KBWY has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 1.33% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор