Сравнение QFHD с JEPI
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. QFHD is passively managed, while JEPI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFHD и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.01% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -1.39% |
Correlation
The correlation between QFHD and JEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QFHD
JEPI
Сравнение QFHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.01 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок QFHD и JEPI
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -13.71% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.64% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.12% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 7.88% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 11.05% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 10.79% | -0.42% |
Сравнение комиссий QFHD и JEPI
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и JEPI
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JEPI в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and JEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 1.34% for QFHD.
They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор