Сравнение QFHD с JEPI
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. QFHD is passively managed, while JEPI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFHD charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFHD и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.50% |
Correlation
The correlation between QFHD and JEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QFHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение QFHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFHD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFHD и JEPI
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -13.71% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -3.69% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -2.13% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 7.98% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.08% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.78% | -0.33% |
Сравнение комиссий QFHD и JEPI
QFHD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и JEPI
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности JEPI в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.17% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and JEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QFHD.
JEPI has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.33% for QFHD.
They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for QFHD and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор