Сравнение QFHD с COWZ
QFHD (Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QFHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QFHD и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFHD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFHD и COWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 7.01% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.80% |
Correlation
The correlation between QFHD and COWZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFHD vs. COWZ — Ранг доходности на риск
QFHD
COWZ
Сравнение QFHD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF (QFHD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFHD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.64 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок QFHD и COWZ
Максимальная просадка QFHD за все время составила -5.52%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFHD и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFHD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.52% | -38.63% | +33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -2.24% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.80% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFHD и COWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFHD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 11.18% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 17.63% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 19.92% | -9.55% |
Сравнение комиссий QFHD и COWZ
И QFHD, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFHD и COWZ
Дивидендная доходность QFHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности COWZ в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.94% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFHD and COWZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFHD and COWZ have the same expense ratio: 0.49% per year.
COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.34% for QFHD.
QFHD is categorized as Dividend, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QFHD tracks S&P 500 Quality FCF High Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index.
Подберите оптимальное распределение для QFHD и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор