Сравнение QEW с SPLV
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QEW и SPLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам QEW и SPLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 15.78% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.76% |
Correlation
The correlation between QEW and SPLV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. SPLV — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPLV
Сравнение QEW c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и SPLV
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и SPLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -36.26% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.48% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.54% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и SPLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 10.63% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 12.59% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 15.40% | +3.95% |
Сравнение комиссий QEW и SPLV
И QEW, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и SPLV
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and SPLV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.
SPLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.11% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while SPLV is S&P 500. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index.
Подберите оптимальное распределение для QEW и SPLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор