Сравнение QEW с RSP
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности QEW и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам QEW и RSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 7.42% |
Correlation
The correlation between QEW and RSP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. RSP — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSP
Сравнение QEW c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и RSP
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -59.92% | +54.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.49% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -6.64% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и RSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 11.82% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 16.20% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 18.33% | +2.06% |
Сравнение комиссий QEW и RSP
QEW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и RSP
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности RSP в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and RSP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
RSP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.11% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while RSP is S&P 500. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.20% for RSP.
Подберите оптимальное распределение для QEW и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор