Сравнение QEW с QQQT
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QQQT is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 16.39% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQT — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQT
Сравнение QEW c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQT
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -22.50% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -4.98% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.96% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 17.19% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.77% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.77% | -1.47% |
Сравнение комиссий QEW и QQQT
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQT
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QEW and QQQT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 1.05% for QQQT.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор