Сравнение QEW с QQQI
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QQQI is actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QEW charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.59K | $483.74K | $1.02M | |
| $342.16M | $332.30M | $356.75M |
Сравнение доходности по годам QEW и QQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 20.10% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 11.20% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQI — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQI
Сравнение QEW c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQI
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.88%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.88% | -20.00% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.67% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.28% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 16.43% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.80% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.80% | +1.31% |
Сравнение комиссий QEW и QQQI
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQI
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQI в 13.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.90% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QEW and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор