Сравнение QEW с QQQI
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QEW is passively managed, while QQQI is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.16% |
Correlation
The correlation between QEW and QQQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QQQI — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQI
Сравнение QEW c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QQQI
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -20.00% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.58% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.21% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 15.53% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.60% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.60% | +1.70% |
Сравнение комиссий QEW и QQQI
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QQQI
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QEW and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор