Сравнение QEW с QB
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QEW charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.45K | $33.29K | $150.60K | |
| $538.59K | $483.74K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам QEW и QB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 20.10% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.97% |
Correlation
The correlation between QEW and QB is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QB — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение QEW c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QB
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.88%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.88% | -3.47% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.16% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.41% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 7.27% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 7.04% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 7.04% | +12.07% |
Сравнение комиссий QEW и QB
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QB
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QB в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.11% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор