Сравнение QEW с QB
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QEW charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QEW и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и QB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.03% |
Correlation
The correlation between QEW and QB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. QB — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение QEW c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и QB
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -3.47% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.22% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.42% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 7.03% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 6.91% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 6.91% | +12.39% |
Сравнение комиссий QEW и QB
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и QB
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and QB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.11% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QEW и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор