Сравнение QEW с PPA
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - QEW is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QEW charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности QEW и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам QEW и PPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.27% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | -4.08% |
Correlation
The correlation between QEW and PPA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. PPA — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PPA
Сравнение QEW c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и PPA
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -57.37% | +51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -8.95% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -9.17% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 20.45% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.77% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.74% | -1.44% |
Сравнение комиссий QEW и PPA
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и PPA
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QEW and PPA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.11% for QEW.
QEW is categorized as Nasdaq-100, while PPA is Aerospace & Defense. QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для QEW и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор