Сравнение QEW с IQQQ
QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index while IQQQ tracks the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QEW charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QEW и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QEW и IQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 14.57% |
Correlation
The correlation between QEW and IQQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QEW vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQQQ
Сравнение QEW c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QEW | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QEW и IQQQ
Максимальная просадка QEW за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEW и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QEW | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -20.41% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.53% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -3.63% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QEW и IQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QEW | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 17.06% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.08% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.08% | +1.31% |
Сравнение комиссий QEW и IQQQ
QEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEW и IQQQ
Дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IQQQ в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.62% | 10.34% | 7.27% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QEW and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.11% for QEW.
QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for QEW and 0.55% for IQQQ.
Подберите оптимальное распределение для QEW и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор