PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и SIOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий QEVOX и SIOAX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.23

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.97

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.39

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

10.79

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.23

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.06

-0.77

Корреляция

Корреляция между QEVOX и SIOAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и SIOAX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и SIOAX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-22.10%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-3.20%

-17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-17.57%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.25%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-2.35%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

0.71%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и SIOAX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

1.09%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

1.86%

+20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

3.35%

+22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

4.56%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

5.06%

+16.64%