Сравнение QEVOX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у PDX с доходностью 16.74%.
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и PDX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
QEVOX vs. PDX — Ранг доходности на риск
QEVOX
PDX
Сравнение QEVOX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.35 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.59 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.46 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.13 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.35 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и PDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и PDX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и PDX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -80.63% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -20.21% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -37.24% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -15.21% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -18.92% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 8.25% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и PDX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 5.49% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 11.47% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 22.80% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 25.81% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 36.86% | -15.16% |