Сравнение QEVOX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 38.56% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у PBAIX с доходностью 3.23%.
QEVOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 38.56%
- 6 месяцев
- 52.33%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и PBAIX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
QEVOX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
QEVOX
PBAIX
Сравнение QEVOX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.87 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.79 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.09 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и PBAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и PBAIX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.88%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.88% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и PBAIX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -39.26% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -4.22% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -6.79% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.69% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -4.32% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 1.32% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и PBAIX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 3.13% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 4.37% | +17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 6.71% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 6.42% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 6.11% | +15.59% |