Сравнение QEVOX с FLMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).
QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности QEVOX и FLMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QEVOX и FLMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 39.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -0.90% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QEVOX показывает доходность 39.30%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -0.90%.
QEVOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 11.78%
- С начала года
- 39.30%
- 6 месяцев
- 53.92%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
FLMFX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QEVOX и FLMFX
QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.
Доходность на риск
QEVOX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск
QEVOX
FLMFX
Сравнение QEVOX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QEVOX | FLMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 7.44 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QEVOX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QEVOX и FLMFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QEVOX и FLMFX
Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.62%, что больше доходности FLMFX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.62% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.51% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок QEVOX и FLMFX
Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и FLMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QEVOX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.47% | -42.42% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -9.26% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -18.19% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -6.33% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -9.30% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 2.49% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QEVOX и FLMFX
Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Meeder Muirfield Fund (FLMFX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QEVOX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.34% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 9.65% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 15.21% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 14.54% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 14.03% | +7.67% |