PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с CRAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с CRAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и CRAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и CRAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у CRAZX с доходностью 2.46%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX

Сравнение комиссий QEVOX и CRAZX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CRAZX в 0.74%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXCRAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.38

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.34

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

11.03

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. CRAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и CRAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXCRAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между QEVOX и CRAZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и CRAZX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности CRAZX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и CRAZX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и CRAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXCRAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-18.21%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-7.02%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-18.21%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.38%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-4.25%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

1.49%

+12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и CRAZX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXCRAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.38%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

5.92%

+16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

9.61%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

8.63%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

8.28%

+13.42%