Сравнение QETH с RSP
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. QETH is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 20.68% for RSP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности QETH и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.53%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам QETH и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.53% | 11.21% | 4.38% |
Correlation
The correlation between QETH and RSP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. RSP — Ранг доходности на риск
QETH
RSP
Сравнение QETH c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.64 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 10.05 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.80 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.57 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и RSP
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -59.92% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -7.85% | -55.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | 0.00% | -63.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -6.65% | -26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 2.06% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и RSP
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 2.55% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 8.31% | +37.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 11.56% | +56.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 16.18% | +56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 18.35% | +53.87% |
Сравнение комиссий QETH и RSP
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и RSP
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and RSP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs RSP's -59.92%.
On 1-year performance, RSP leads with 20.68% vs -32.58% for QETH. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSP has performed better with a 20.68% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор