Сравнение QETH с QQQ
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QETH is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 32.28% for QQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QETH и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам QETH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -5.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 6.31% |
Correlation
The correlation between QETH and QQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between QETH and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QETH
QQQ
Сравнение QETH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.71 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.01 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и QQQ
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -82.97% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -11.96% | -55.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -4.66% | -62.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -32.72% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 3.23% | +37.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и QQQ
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 9.17% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 14.54% | +31.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 17.95% | +51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 22.69% | +49.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 22.41% | +49.98% |
Сравнение комиссий QETH и QQQ
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и QQQ
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and QQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 32.28% vs -35.24% for QETH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 32.28% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор