Сравнение QETH с PPA
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. QETH is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 16.77% for PPA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности QETH и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 7.88%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -5.55%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам QETH и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | -11.44% | -5.03% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.88% | 37.15% | 8.86% |
Correlation
The correlation between QETH and PPA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. PPA — Ранг доходности на риск
QETH
PPA
Сравнение QETH c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.23 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.25 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и PPA
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -57.37% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -13.71% | -54.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -8.95% | -52.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -9.17% | -25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 5.17% | +38.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и PPA
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 5.44% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 16.52% | +30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 20.45% | +47.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 18.77% | +53.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 20.74% | +51.05% |
Сравнение комиссий QETH и PPA
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и PPA
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and PPA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to PPA (5.44%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs PPA's -57.37%.
On 1-year performance, PPA leads with 16.77% vs -44.79% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 16.77% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while PPA is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор